Linear and non-linear optimization models for the selection of investment portfolio

Sigutė  Vakrinienė; Gintautas  Misevičius

doi:10.15388/LMR.2007.24233

Straipsniai

Sigutė Vakrinienė

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Gintautas Misevičius

Vilniaus universitetas

Publikuota 2021-06-15

https://doi.org/10.15388/LMR.2007.24233

PDF

Esminiai žodžiai

investicinis portfelis
tiesinis programavimas
netiesinis programavimas
matricinis lošimas

Kaip cituoti

Vakrinienė, S. ir Misevičius, G. (2021) „Tiesinio ir netiesinio optimizavimo modeliai investiciniam portfeliui pasirinkti“, Lietuvos matematikos rinkinys, 47(spec.), p. 383–388. doi:10.15388/LMR.2007.24233.

Atsisiųsti citatas

Anotacija

Darbe siūlomas maksimino principas investiciniams portfeliams parinkti. Portfelio komponentės surandamos sprendžiant tiesinio programavimo uždavinį viename modelyje ir netiesinio programavimo uždavinį kitame, įvedus rizikos vertinimo koeficientus. Eksperimentinėje dalyje šių modelių pagalba gauti neefektyvūs portfeliai testuojami remiantis Pabaltijo akcijų biržos statistiniais duomenimis. Įvairioms rizikos koeficientų reikšmėms pasiūlytųjų portfelių realizacijos lyginamos su efektyviųjų (Pareto optimalių) portfelių realizacijomis.

PDF

Nuorodos

Atsisiuntimai

Nėra atsisiuntimų.

Dažniausiai skaitomi to paties autoriaus (-ių) straipsniai

Gintautas Misevičius, Vitolda Verikaitė, Dzūkijos darbštuolis (docento Algirdo Miškelevičiaus 80-čiui) , Lietuvos matematikos rinkinys: T. 57 (2016): B serija
Gintautas Misevičius, Birutė Kryžienė, Tolygus pasiskirstymas n-mačiame tore , Lietuvos matematikos rinkinys: T. 51 (2010)
Gintautas Misevičius, Jungtinė ribinė teorema najųjų formų dzeta funkcijoms , Lietuvos matematikos rinkinys: T. 53 (2012): A serija
Birutė Kryžienė, Gintautas Misevičius, Ribinės teoremos Forte–Kaco tipo sumoms , Lietuvos matematikos rinkinys: T. 48 (2008)
Sigutė Vakarinienė, Gintautas Misevičius, Bimatricinio lošimo modelis investiciniam portfeliui sudaryti , Lietuvos matematikos rinkinys: T. 50 (2009)
Gintautas Misevičius, Tolygūs pasiskirstymai ant keturmačio toro. II , Lietuvos matematikos rinkinys: T. 41 (2001)
Gintautas Misevičius, Stasys Puškorius, Valentina Vilutienė, Poligonų ir aplinkinių miškų medžių pažeidimų kulkomis ir skeveldromis tyrimas , Lietuvos matematikos rinkinys: T. 52 (2011)
Birutė Kryžienė, Gintautas Misevičius, s-mačio toro endomorfizų tolygus pasiskirstymas, II , Lietuvos matematikos rinkinys: T. 46 (2006)
Birutė Kryžienė, Gintautas Misevičius, Toro endomorfizmų didieji nuokrypiai, II , Lietuvos matematikos rinkinys: T. 45 (2005)
Albertas Pincevičius, Rimantas-Jonas Rakauskas, Gintautas Misevičius, Svajonė Vašterienė, Kontratakų matematinis modeliavimas , Lietuvos matematikos rinkinys: T. 41 (2001)

1 2 > >>