Dvimačių stochastinių diferencialinių lygčių Rungės–Kuto sprendimo metodai
Šiame straipsnelyje nagrinėjamos silpnosios antrosios eiles Rungės–Kuto tipo aproksimacijos dvimatėms stochastinėms diferencialinėms lygtims su paprasta difuzijos matrica. Žinoma, kad bendru atveju, tokios Rungės–Kuto tipo aproksimacijos neegzistuoja. Tačiau iš kitos pusės daugiamatės stochastinės lygtys su viena koordinate (funkcija) naudojamos realių procesų simuliacijai (dažniausiai fizikoje). Todėl prasminga nagrinėti šiuos atvejus. Taigi šiame straipsnelyje parodyta, kad Rungės–Kuto aproksimacija egzistuoja, ir pateiktas konkretus pavyzdys.
Šis darbas apsaugotas Creative Commons priskyrimo 4.0 viešąja licencija.