Stochastinių diferencialinių lygčių sprendimų modeliavimas kompiuteriu: silpnosios aproksimacijos - Lenkšas, Antanas (Lietuvos matematikos rinkinys, 2002)
Daugelyje ekonomikoje ar finansų matematikoje taikomų modelių yra naudojamos stochastinės diferencialinės lygtys. Kaip žinia, retai kada galima rasti jų sprendinį išreikštiniu pavidalu arba, jeigu ir galima, jo išraiškoje yra sudėtingos funkcijos, kurias šiaip ar taip reikia skaitiškai aproksimuoti. Todėl siūloma kompiuterinė programa, leidžianti matematikui neprogramuojant, ,,patogiai`` modeliuoti įvairių stochastinių diferencialinių lygčių silpnąsias aproksimacijas, vizualiai stebėti, kaip, keičiant įvairius parametrus, keičiasi aproksimacijos pobūdis ir lyginti su tikruoju sprendiniu, jei tik šis yra žinomas.